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- 1.假定无风险收益率为5%,贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。则根据资本资产定价模型:(1)市场资产组合的期望收益率是多少(12%)(2)贝塔值为0的股票的期望收益率是多少(5%)(3)假定投资者正考虑买入一股票,价格为15元,该股预计来年派发红利元,投资者预期可以以元卖出,股票贝塔值β为,该股票是否应该买入(该股票是高估还是低估了)
- 2.假定无风险收益率为5%,贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。则根据资本资产定价模型:(1)市场资产组合的期望收益率是多少?(12%)(2)贝塔值为0的股票的期望收益率是多少?(5%)(3)假定投资者正考虑买入一股票,价格为15元,该股预计来年派发红利元,投资者预期可以以元卖出,股票贝塔值β为,该股票是否应该买入?(该股票是高估还是低估了)
- 3.已知A、B两只股票各种可能的预期收益率以及相应的概率如下表所示：https://bgk-photo.cdn.bcebos.com/doc/pic/item/f9dcd100baa1cd11d5be528bb012c8fcc3ce2d14.jpg 由这两只股票组成的资产组合中A、B两只股票的投资比例分别为50%和50%，A、B股票的相关系数为0.2，市场组合的风险收益率为6%，无风险收益率为4%。假定市场达到均衡状态。 要求： (1) 计算A、B两只股票的期望收益率； (2) 计算A、B两只股票收益率的标准差； (3) 计算A、B两只股票组合收益率的标准差； (4) 计算A、B两只股票的β值； (5) 计算A、B组合的β系数、组合的预期收益率、组合的风险收益率和组合的必要收益率。 (在计算收益率的标准差时，计算结果保留到百分位，其他的计算结果保留两位小数)
- 4.对股票A和股票B有： 股 票 期望收益率 贝塔值 A 0.12 1.2 B 0.14 1.8 无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。应该买入哪只股票，为什么？
- 5. 已知A、B两只股票各种可能的预期收益率以及相应的概率如下表所示：https://bgk-photo.cdn.bcebos.com/doc/pic/item/d6ca7bcb0a46f21f5f683089fe246b600d33ae88.jpg 由这两只股票组成的资产组合中A、B两只股票的投资比例分别为50%和50%，A、B股票的相关系数为0.2，市场组合的风险收益率为6%，无风险收益率为4%。假定市场达到均衡状态。 要求： (1) 计算A、B两只股票的期望收益率； (2) 计算A、B两只股票收益率的标准差； (3) 计算A、B两只股票组合收益率的标准差； (4) 计算A、B两只股票的β值； (5) 计算A、B组合的β系数、组合的预期收益率、组合的风险收益率和组合的必要收益率。 (在计算收益率的标准差时，计算结果保留到百分位，其他的计算结果保留两位小数)
- 6.对股票A和股票B有股票期望收益率贝塔值A0.121.2B0.141.8无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。应该买入哪只股票，为什么？选项： A: A，因为期望超额收益率为1.2%; B:B，因为期望超额收益率为1.8%; C:A，因为期望超额收益率为2.2%; D:B，因为期望收益率为14%
- 7.假定短期政府债券的收益率为5%(视为无风险），β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型：（1）市场组合的期望收益率是（ ）？（2）β值为零的股票的期望收益率为（ ）？（3）假设你正准备买入一只股票，价格为40元。该股票预计明年发放股息3元，投资者预期以41元的价格将该股票卖出，股票风险β=0.5，该股票现在的价格是被高估还是低估？选项： A:12%；5%；高估; B:12%；5%；低估; C:7%；5%；高估; D:7%；5%；低估
- 8.假定短期政府债券的收益率为5%(视为无风险），β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型：（1）市场组合的期望收益率是（ ）？（2）β值为零的股票的期望收益率为（ ）？（3）假设你正准备买入一只股票，价格为40元。该股票预计明年发放股息3元，投资者预期以41元的价格将该股票卖出，股票风险β=-0.5，该股票是被高估还是低估？选项： A:12%；5%；高估; B:12%；5%；低估; C:7%；5%；高估; D:7%；5%；低估
- 9.已知某公司股票的β系数为0.8,短期国债收益率为5%,市场组合收益率为10%,则该公司股票的必要收益率为()。
- 10.股票甲和股票乙的有关概率如下：状态 概率 股票甲的收益率 股票乙的收益率为：1、0.3、10%、7%、2、0.2、13%、5%、3、0.5、12%、8% 股票甲的期望收益率为( )。 (2) 股票乙的期望收益率为( )。 选项： A:12.1% B:13.2% C:11.6% D:15.4% E:5.5% F:6.6% G:7.1% H:8.8%
- 11.假设无风险利率是4%，市场期望收益率为15%，一只股票的贝塔小于零，那么这只股票的期望收益率低于4%。
- 12.如果一只股票的β为1.0，市场的期望收益率为15%，那么该股票的期望收益率为多少()。 选项： A、15% B、大于15% C、没有无风险利率不能得出
- 13.考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1，如果不存在套利机会，则股票A的贝塔值为0.5。（ ）选项： A:对 B:错
- 14.已知股票A与市场组合的相关系数为1.8，股票A的标准差为0.5，市场组合的期望收益率和方差分别为10%和0.36，无风险收益率为4%。则该股票的期望收益率为（ ）选项： A:4%; B:6%; C:9%; D:13%
- 15.如果市场中无风险收益率为5%，市场收益率为10%，则B值等于1.2的股票应诚得的收益率为多少？ 选项： A:6% B:7.2% C:11% D:15%
- 16.以下是两只股票的相关信息：经济状态概率股票A的收益率股票B的收益率衰退0.300.06-0.20正常0.550.070.13繁荣0.150.110.33（1）计算两只股票的期望收益率和标准差（将结果写成百分数，百分号前保留两位小数）。（2）如果你想实现7%的期望收益率，购买这两种股票的比例分别是多少？
- 17.某股票的Beta系数为2，市场组合的预期收益率为10%，无风险利率为5%，则该股票的预期收益率为()。 选项： A、15% B、5% C、10% D、20%
- 18.某股票的Beta系数为2,市场组合的预期收益率为10%,无风险利率为5%,则该股票的预期收益率为()。 选项： A、10% B、 15% C、 20% D、 5%
- 19.甲公司无风险收益率为5%，整个股票市场的平均收益率为12%，该公司股票的预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为450，整个股票市场的平均收益率的标准差为15，则甲公司股票的必要收益率为（ ）。选项： A:12%; B:19%; C:24%; D:30%
- 20.考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为_____。 选项： A、0.67 B、1.00 C、1.30 D、0.75
- 21.假设无风险利率是4%，市场期望收益率为15%，一只股票的贝塔小于零，那么这只股票的期望收益率低于4%。选项： A:正确; B:错误
