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- 1.当市场达到均衡状态时，存在唯一的最有效的市场风险资产组合，使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。（）
- 2.当市场达到均衡状态时，存在唯一的最有效的市场风险资产组合，使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。（ ）选项： A:正确; B:错误
- 3.当市场达到均衡状态时，存在唯一的市场风险资产组合，使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。（ ）选项： A:正确; B:错误
- 4.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他资产组合
- 5.在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。 选项： A、资产中较大比例投资于无风险资产 B、不愿意投资与市场资产组合 C、平均分配市场资产组合和无风险资产 D、愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
- 6.3、在下列各项中，能够影响特定资产组合β系数的有（ ）。 A.该组合中所有单项资产价值在组合中所占的比重 B.该组合中所有单项资产各自的β系数 C.市场组合的无风险收益率 D.该组合的无风险收益率选项： A:A.该组合中所有单项资产价值在组合中所占的比重; B:B.该组合中所有单项资产各自的β系数; C:C.市场组合的无风险收益率; D:D.该组合的无风险收益率
- 7.CAPM模型中，可以度量风险价格的有（ ）。选项： A:市场组合的期望收益率，减无风险利率，再除以市场组合收益率的方差 B:市场组合的期望收益率，减无风险利率，再除以某个资产收益率与市场组合收益率的协方差 C:某个资产的期望收益率，减无风险利率，再除以该资产收益率与市场组合收益率的协方差 D:某个资产的期望收益率，减无风险利率，再除以该资产收益率的方差
- 8.当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（ ）。选项： A:最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合; B:最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合; C:最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合; D:最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
- 9.当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时,下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是( )。 选项： A、最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对 应的组合 B、最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权 数的组合 C、最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组 合 D、最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
- 10.市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为：（）。
- 11.如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()
- 12.【单选题】已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( ) A. 该资产的风险小于市场风险 B. 该资产的风险等于市场风险 C. 该资产的必要收益率为15% D. 该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险
- 13.有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（ ）。 选项： A:债券投资组合 B:证券投资组合 C:市场投资组合 D:最优的资产组合
- 14.无风险资产和多种风险资产组合的射线，与有效前沿的切点 M 点，叫什么 （）？ 选项： A:市场组合 B:中间点
- 15.有效前沿上不含无风险资产的投资组合是()。 选项： A、无风险证券组合 B、 最优证券组合 C、 市场投资组合 D、 任意风险证券组合
- 16.市场组合只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合。( ) 选项： A:正确 B:错误
- 17.有效前沿上不含无风险资产的投资组合是( )。 选项： A:无风险证券 B:市场投资组合 C:最优证券组合 D:任意风险证券组合
- 18.在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的是选项： A:市场投资组合的无风险收益率; B:该组合中所有单项资产各自的β系数，以及各自所占比重; C:该组合的无风险收益率; D:该组合中所有单项资产互相的协方差
- 19.资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率，资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。
