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- 1.交易组合在一个月内的变化服从正态分布，期望为0，标准差为2百万美元，计算98%置信水平下，3个月展望期的VaR和预期亏空。选项： A:VaR为4.11百万美元，预期亏空为4.84百万美元 B:VaR为7.11百万美元，预期亏空为8.39百万美元 C:VaR为4.11百万美元，预期亏空为8.39百万美元 D:VaR为7.11百万美元，预期亏空为4.84百万美元
- 2.假定某个交易组合在10天展望期上的价值变化服从正态分布，分布的期望为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%的VaR最接近？选项： A:5330万美元 B:4650万美元 C:3920万美元 D:2000万美元
- 3.假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR约为选项： A:4650万美元; B:2000万美元; C: 3290万美元; D:4000万美元
- 4.假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR为(2分) 选项： A:4000万美元 B:2000万美元 C:3290万美元 D:4650万美元
- 5.交易组合在3个月内的变化服从正态分布，期望为-500万美元，标准差为3000万美元，计算99.5%置信水平下，3个月展望期的VaR和预期亏空
- 6.假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR为 选项：A．2000万美元B．3290万美元C．4650万美元D．4000万美元
- 7.考虑一个为期一天的100万美元VaR的投资组合，你预期2天的VaR是多少？选项： A:200万美元 B:141.4万美元 C:148.3万美元 D:144.9万美元
- 8.一个交易组合在一个月内损失超过10百万美元的概率为5%，则根据幂律计算(α=3)，1个月展望期99%置信度的VaR是多少？选项： A:10百万美元 B:17百万美元 C:19百万美元 D:20万美元
- 9. 以下是两只股票与对市场指数进行回归的结果:αβσεA0.100.80.12B0.051.20.20市场指数的波动率为15%。某个投资组合为100万美元投资于A股票，100万美元投资于B股票，那么该投资组合95%置信水平的1年展望器的VaR为（）万美元。
- 10.假设某两项投资中的任何一项都有0.9%的可能引发1000万美元损失，而有99.1%的可能引发100万美元损失，这两项投资独立，那么对应于99%的置信水平，将这两项投资叠加在一起所产生的投资组合的VaR 是多少？选项： A:200万美元 B:1000美元 C:1100万美元 D:2000万美元
- 11.一家银行有一笔1亿美元的无保险按揭贷款，那么根据《巴塞尔协议》银行的基本信用风险资本要求是多少？选项： A:8百万美元 B:4百万美元 C:2百万美元 D:1百万美元
- 12.如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，远期多头500万美元，远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )。 选项： A、700万美元 B、300万美元 C、600万美元 D、500万美元
- 13.假定某个交易组合在10天展望期上的价值变化服从正态分布，分布的期望为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%的VaR最接近？
- 14.5、以下是两只股票与对市场指数进行回归的结果:αβσεA0.100.80.12B0.051.20.20市场指数的波动率为15%。某个投资组合为100万美元投资于A股票，100万美元投资于B股票，那么该投资组合95%置信水平的1年展望器的VaR为（）万美元。 选项：A:48.35|B:58.80|C:62.51|D:74.48
- 15.如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（） 选项：A、700万美元B、300万美元C、600万美元D、500万美元
- 16.如果某商业银行持有1 000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()。 选项：A.700万美元B.300万美元C.600万美元D.500万美元
- 17.假定一个交易组合在6个月内的收益服从正态分布，分布均值为200万美元，标准差为1000万美元。那么，对于6个月展望期，在99%置信度下的VaR为（）美元。选项： A:2330 ; B:2130; C:2000 ; D:1000
- 18.如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为： 选项：A．700万美元B．500万美元C．1000万美元D．300万美元
- 19.假定一个交易组合在6个月内的收益服从正态分布，分布均值为200万美元，标准差为1000万美元。那么，对于6个月展望期，在99%置信度下的VaR为（ ）美元A．2000B．2130C．1000D．2330
