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风险价值(VAR)是
发布时间:
2024-06-19 00:14:33
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1.
下列关于风险价值(VaR)的描述,正确的是()
2.
以下关于VaR的说法,错误的是 选项: A、均值VaR是以均值为基准测度风险的 B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失 C、VaR的计算涉及置信水平与持有期 D、计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法.
3.
[单选] 关于VaR的说法错误的是()。A . 均值VaR是以均值为基准测度风险的B . 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C . VaR的计算涉及置信水平与持有期D . 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
4.
关于VaR的说法错误的是()。 选项: A、均值VaR是以均值为基准测度风险的 B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失 C、VaR的计算涉及置信水平与持有期 D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
5.
变现能力低,流动性风险低选项: A:变现能力低,流动性风险低; B:零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失; C:VaR的计算涉及置信水平与持有期; D:计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
6.
单项选择题 关于VaR的说法错误的是( )。[['A.均值VaR是以均值为基准测度风险的', 'B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失', 'C.VaR的计算涉及置信水平与持有期', 'D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法']]
7.
多选题(本题1.5分)以下关于风险价值(VaR)的说法正确的是()。 选项: A:VaR是对未来损失风险的事前预测 B:VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应 C:VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势 D:VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段 E:VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
8.
关于风险指标,以下属于纯粹事前指标的是()。 选项: A、夏普比率 B、跟踪误差 C、贝塔系数 D、风险价值 VaR
9.
市场风险的计量方式包括() 选项: A:风险价值(Var)法 B:久期 C:敏感性分析 D:压力测试
10.
下列关于市场风险监管资本的公式说法正确的是( )。 选项: A、市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)×VaR B、市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR C、市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)+VaR D、市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)+VaR
11.
一个月展望期的95%的风险价值VaR为3万元,其含义为()
12.
在险价值(VaR
13.
VaR是度量( )的主要指标。 选项: A:信用风险 B:市场风险 C:流动性风险 D:操作风险
14.
信用计量模型(Creditmetrics)的核心是( )。选项: A:计算预期违约频率EDF; B:计算风险价值VaR; C:计算主要财务比率; D:蒙特卡罗模拟法
15.
中国大学MOOC: VaR是风险管理中常用的风险度量方法,它的全称是( )
16.
假设某交易组合的价值服从均值为0方差为100万元的正态分布,其一天展望期的95%的风险价值VaR为多少()
17.
现代信贷风险度量模型按照理论基础主要分为( ) 选项: A:基于期权的模型 B:基于保险原理的模型 C:基于风险价值VaR的模型 D:宏观模拟方法的模型
18.
当用VaR 度量风险时,某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和()。
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