用1000万美元投资于一只股票，该股票日波动率为1%，价差为0.30%，假设95%置信水平对应的分位数为1.645，则在95%置信水平下的日La_VaR为（ ）。
选项：
A:4万美元
B:17.95万美元
C:4.125万美元
D:17.7万美元
发布时间：2024-04-16 23:46:10
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用1000万美元投资于一只股票，该股票日波动率为1%，价差为0.30%，假设95%置信水平对应的分位数为1.645，则在95%置信水平下的日La_VaR为（ ）。
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- 1.用1000万美元投资于一只股票，该股票日波动率为1%，价差为0.25%，假设95%置信水平对应的分位数为1.645，则在95%置信水平下的日La_VaR为（ ）。选项： A:4万美元 B:16.45万美元 C:4.125万美元 D:17.7万美元
- 2.如果将1000万美元投资于一只股票,该股票的日波动率σ=0.5%,价差s=0.25%,假设95%的置信水平所对应的分位数为1.645,那么在95%的置信水平下，流动性风险占总风险的比重为（ ）。 选项： A: 7.1% B: 8.5% C: 13.2% D: 15.6%
- 3.5、以下是两只股票与对市场指数进行回归的结果:αβσεA0.100.80.12B0.051.20.20市场指数的波动率为15%。某个投资组合为100万美元投资于A股票，100万美元投资于B股票，那么该投资组合95%置信水平的1年展望器的VaR为（）万美元。 选项：A:48.35|B:58.80|C:62.51|D:74.48
- 4.假设某一项投资有0.9%的可能引发1000万美元损失，而有99.1%的可能引发100万美元损失，那么对应于99%的置信水平，这一项投资的VaR是多少？选项： A:50万美元 B:100万美元 C:150万美元 D:1000万美元
- 5.交易组合在3个月内的变化服从正态分布，期望为-500万美元，标准差为3000万美元，计算99.5%置信水平下，3个月展望期的VaR和预期亏空选项： A:VaR为6227百万美元，预期亏空为9176百万美元 B:VaR为7227百万美元，预期亏空为9176百万美元 C:VaR为7227百万美元，预期亏空为8671百万美元 D:VaR为6227百万美元，预期亏空为8671百万美元
- 6.交易组合在一个月内的变化服从正态分布，期望为0，标准差为2百万美元，计算98%置信水平下，3个月展望期的VaR和预期亏空。选项： A:VaR为4.11百万美元，预期亏空为4.84百万美元 B:VaR为7.11百万美元，预期亏空为8.39百万美元 C:VaR为4.11百万美元，预期亏空为8.39百万美元 D:VaR为7.11百万美元，预期亏空为4.84百万美元
- 7.假设某两项投资中的任何一项都有0.9%的可能引发1000万美元损失，而有99.1%的可能引发100万美元损失，这两项投资独立，那么对应于99%的置信水平，将这两项投资叠加在一起所产生的投资组合的预期亏空是多少？选项： A:200万美元 B:1000美元 C:1107万美元 D:2000万美元
- 8.假设某两项投资中的任何一项都有0.9%的可能引发1000万美元损失，而有99.1%的可能引发100万美元损失，这两项投资独立，那么对应于99%的置信水平，将这两项投资叠加在一起所产生的投资组合的VaR 是多少？选项： A:200万美元 B:1000美元 C:1100万美元 D:2000万美元
- 9.假定一个交易组合在3个月内的收益分布服从正态分布，均值为200万美元，标准差为1000万美元。对于3个月展望期99%置信水平下的VaR为多少?
- 10.[单选题]有形贸易余额为-1000（百万美元），无形贸易余额为700（百万美元），资本账户350（百万美元），则整体国际收支余额是（ ） A 1700（百万美元） B 2050（百万美元） C 50（百万美元） D 650（百万美元）
- 11.如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，远期多头500万美元，远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )。 选项： A、700万美元 B、300万美元 C、600万美元 D、500万美元
- 12.请采用《巴塞尔协议1》来计算持有以下交易（交易对手为某企业）的一家银行资本金的数量（假设计算中没有净额结算协议）：(1)1个9年期的利率互换，面额为2.5亿美元，当前市价为-200万美元。(2)1个4年期的利率互换，面额为1亿美元，当前市价为350万美元。(3)1个6个月期商品衍生产品交易，面额为5000万美元，当前市价为100万美元。选项： A:45万美元 B:50万美元 C:55万美元 D:60万美元
- 13.美国现行EB-5投资移民法案投资额为多少（） 选项： A、100万美元 B、80万美元 C、50万美元 D、120万美元
- 14.如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为： 选项：A．700万美元B．500万美元C．1000万美元D．300万美元
- 15.交易组合在3个月内的变化服从正态分布，期望为-500万美元，标准差为3000万美元，计算99.5%置信水平下，3个月展望期的VaR和预期亏空
- 16.一家银行内部使用90％的置信水平和2天的期限估计其VaR。如果银行内部VaR当前为600万美元，那么其巴塞尔委员会的VaR（10天展望期，99%的置信水平）将最接近？选项： A:739万美元 B:1897万美元 C:2434万美元 D:5443万美元
- 17.如果某商业银行持有1 000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()。 选项：A.700万美元B.300万美元C.600万美元D.500万美元
- 18.如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。 选项：A、700B、300C、600D、500
- 19.一家银行内部使用90％的置信水平和5天的期限来估算其VaR。如果银行内部VaR当前为2200万美元，那么其巴塞尔委员会的VaR（10天展望期，99%的置信水平）将最接近？选项： A:1715万美元 B:4399万美元 C:5645万美元 D:7983万美元
- 20.某银行与其交易对手之间有四笔互换交易合约，分别是-300万美元、800万美元、-600万美元、250万美元，并且与该交易对手交易前有净额结算条款，如果该交易对手发生财务危机，发生债务违约，则该银行面临的可能损失为（ ）。 选项： A:1050万美元 B: 900万美元 C: 150万美元 D: 400万美元
- 21.假定一个1年的项目的最终结果介于5 000万美元损失和5 000万美元收益之间，5 000万美元损失和5 000万美元收益之间的任意结果具有均等的可能。问：对于1年的展望期，在99%置信度下的VaR为多少？选项： A:4900万美元; B:-5000万美元; C:5000万美元; D:-4900万美元
- 22.如果美国某银行净外汇风险敞口为10万美元，当美元汇率变动为3%，英镑的汇率变动为-5%，，则银行的盈亏（ ）。 选项：A、0.3万美元 B、-0.3万美元 C、0.5万美元 D、-0.5万美元
- 23.假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR为选项： A:2000万美元; B: 3290万美元; C:4650万美元; D:4000万美元
- 24.统计，沈阳市2011年个人耐用品消费支出为6，650万美元，非耐用品消费支出为8，550万美元，服务性支出为34，048万美元；住宅投资为72，339万美元，企业投资为95，781万美元，存货变动为32，026万美元；全年政府用于支付失业保险的费用为2，225万美元，老龄及残疾人补助23，00万美元，其他政府消费和投资19，407万美元；全年出口额为48，871万美元，进口35，966万美元。全年工资或其他雇员补贴为127，427万美元，净利息32，495万美元，个人租金收入13，146万美元，未分配利润3202万美元，企业间接税32，552万美元，全年折旧42，830万美元，股息4，305万美元，非公司企业收入22，520万美元，公司利润税3，229万美元。请根据上面的统计数据，分别用产品流量法和收入流量法计算沈阳市2011年的国内生产总值（GDP）。现已知沈阳市2012年-2014年的GDP年增长率分别为8%、9%、10%,而2015年-2017年与2011年相比的GDP指数分别为： 2.02、2.85、2.63， 2011年-2017年的GDP紧缩指数分别为：1、1.135、1.147、1.266、1.232、1.193、1.338。请以2011年为基期，根据已知条件分别计算沈阳市2011-2017年的实际GDP与名义GDP。
- 25.假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR为 选项： A:3290万美元 B:2000万美元 C:4000万美元 D:4650万美元
