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- 1.根据资本资产定价模型，影响某种证券投资组合必要报酬率的因素有( ) 选项： A、证券市场的平均报酬率 B、无风险报酬率 C、证券投资组合的β系数 D、组合中各种证券的β系数
- 2.根据资本资产定价模型，影响某种证券的预期收益率的因素有（ ）。选项： A:无风险利率; B:市场证券组合收益率; C:该种证券的β系数; D:通货膨胀率
- 3.根据资本资产定价模型，影响某种证券预期收益率的因素有选项： A:无风险收益率 ; B:该种证券的β系数; C:市场证券组合收益率; D:预期通货膨胀率
- 4.『例题 41·』甲公司持有 A、B 两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A 证券的必要收益率为 21%，贝塔系数为 1.6；B 证券的必要收益率为 30%，贝塔系数为 2.5。公司拟将 C 证券加入投资组合，以降低投资风险。A、B、C 三种证券投资比重为 2.5：1：1.5，最终组合的贝塔系数是 1.75。 要求： （1）计算无风险收益率和市场组合风险收益率。 （2）计算 C 证券的贝塔系数和必要收益率。
- 5.按照资本资产定价模型，影响某种证券的期望收益率的因素包括( ) (满分:4)A、无风险利率；B、市场证券组合收益率；C、该种证券的贝塔系数；D、预期通货膨胀率；E、该证券的市场价格
- 6.在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。选项： A:该证券组合的系统性风险小于市场组合风险; B:该证券组合的系统性风险小于市场组合风险; C:该证券组合的系统性风险等于市场组合风险; D:该证券组合属于无风险资产
- 7.影响证券投资组合风险的因素有（ ）。选项： A:证券组合中各证券的风险 B:证券组合中各证券之间的相关系数 C:证券组合中各证券的比重 D:证券投资组合中证券的数量
- 8.影响证券投资组合风险的有( ) 选项： A:证券组合中各证券的风险 B:证券组合中各证券之间的相关系数 C:证券组合中各证券的比重 D:证券组合中各证券的收益率
- 9.按照资本资产定价模型，影响某种证券的期望收益率的因素包括() 选项：A.无风险利率 B.市场证券组合收益率 C.该种证券的贝塔系数 D.预期通货膨胀率 E.该证券的市场价格
- 10.影响证券投资组合风险的有()。 选项：A.证券组合中各证券的风险 B.证券组合中各证券之间的相关系数 C.证券组合中各证券的比重 D.证券组合中各证券的收益率 E.证券投资组合中证券的只数
- 11.下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（ ）。选项： A:投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 ; B:充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 ; C:资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 ; D:在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
- 12. 有效前沿上不含无风险资产的投资组合是( )。 选项： A: 无风险证券 B: 最优证券组合 C: 市场投资组合 D: 任意风险证券组合
- 13.有效前沿上不含无风险资产的投资组合是( )。 选项： A:无风险证券 B:市场投资组合 C:最优证券组合 D:任意风险证券组合
- 14.有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（）。 选项： A、无风险证券 B、最优证券组合 C、市场投资组合 D、任意风险证券组合
- 15.多选题 (2分)影响证券投资组合风险的有( ) 选项： A:证券组合中各证券的风险 B:证券组合中各证券之间的相关系数 C:证券组合中各证券的比重 D:证券组合中各证券的收益率
- 16.影响证券投资组合标准差的有( )。 选项： A: 单个证券的标准差 B: 证券之间的协方差 C: 证券投资组合各证券的投资比重 D: 投资组合中各证券报酬率之间的预期相关系数
- 17.(分值1分)有效前沿上不含无风险资产的投资组合是()。 选项： A:无风险证券 B:市场投资组合 C:最优证券组合 D:任意风险证券组合
- 18.证券市场线描述的是：（ ）选项： A:证券的预期收益率与其系统风险的关系 B:市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C:证券收益与指数收益的关系 D:由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
- 19.调整各种证券在投资组合中所占的比重，可以改变组合的β系数，从而改变组合的风险和收益率。 选项： A:正确; B:错误
- 20.资本资产定价模型认为，某种证券(或组合)的预期收益率等于无风险收益率加上该种证券的风险溢酬。（ ）选项： A:对 B:错
