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相关试题
- 1.如果一个变量的时间序列图像具有明显的波动性聚集现象，以下哪个模型可以用来对此类变量进行时间序列建模？ 选项： A、AR(p)模型 B、MA(q)模型 C、ARMA(p,q)模型 D、GARCH(p,q)模型
- 2.下列属于时间序列模型平稳序列的算法是( )。 选项： A、AR模型 B、MR模型 C、MAAR模型 D、ARMA模型
- 3.以下哪些模型可以用来解释波动率聚类特点（） 选项： A、随机游走模型 B、ARCH模型 C、GARCH模型 D、ARMA模型
- 4.关于ARMA模型，错误的是（ ）选项： A:ARMA模型的自相关系数偏相关系数都具有截尾性。 B:ARMA模型是一个可逆的模型 C:一个自相关系数对应一个唯一可逆的MA模型。 D:AR模型和MA模型都需要进行平稳性检验。
- 5.如果扰动项的平方服从ARMA(2，3)模型，那么对应的GARCH模型是：选项： A:GARCH(2,3); B:GARCH(3,3); C:GARCH(3,2); D:GARCH(2,2)
- 6.以下哪些模型可以用于构造预测模型？选项： A:线性回归模型; B:AR模型; C:MA模型; D:灰色模型; E:马尔科夫链
- 7.GARCH模型的拓展主要包括选项： A:阈值GARCH模型; B:指数GARCH模型; C:单整GARCH模型; D:以上都是
- 8.以下哪些模型可以用于构造预测模型？ 选项： A、线性回归模型 B、AR模型 C、MA模型 D、灰色模型 E、马尔科夫链
- 9.对于一个平稳的时间序列,其自相关和偏自相关函数都是拖尾的,则该序列最可能适合的模型形式是: 选项： A、AR模型 B、MA模型 C、ARMA模型 D、以上都不对
- 10.下列模型中,可用于平稳时间序列的拟合的是()。 选项： A:线性随机模型 B:ARMA模型 C:混合自回归模型 D:趋势模型
- 11.关于ARMA模型的识别，下列说法正确的有选项： A:ARMA(p,q)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF在q阶截尾; B:ARMA(p,q)模型的特点是ACF和PACF都拖尾; C:AR(p)模型的特点是ACF拖尾，PACF在p阶截尾; D:AR(p)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF 拖尾
- 12.关于ARMA模型的识别，下列说法正确的有 A. B. C. D. 选项：A、ARMA(p,q)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF在q阶截尾B、 ARMA(p,q)模型的特点是ACF和PACF都拖尾C、AR(p)模型的特点是ACF拖尾，PACF在p阶截尾D、AR(p)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF 拖尾
- 13.以下模型对应的样本自相关系数具有拖尾性的有选项： A:平稳AR(2); B:平稳AR(1); C:MA(1); D:平稳ARMA(1,2)
- 14.比ARCH模型，GARCH模型的优势在于
- 15.以下模型对应的样本自相关系数具有拖尾性的有 选项： A、平稳AR(2) B、平稳AR(1) C、MA(1) D、平稳ARMA(1,2)
- 16.以下模型对应的样本偏自相关系数具有拖尾性的有 选项： A、平稳AR(2) B、MA(1) C、MA(2) D、平稳ARMA(1,2)
- 17.以下模型对应的样本偏自相关系数具有拖尾性的有选项： A:平稳AR(2); B:MA(1); C:MA(2); D:平稳ARMA(1,2)
- 18.若零均值平稳序列,其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性,则对可能建立()模型。 选项： A、MA(2) B、ARMA(1,1) C、AR(2) D、MA(1)
- 19.平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是( )模型。 选项： A、ARIMA(p,d,q)模型 B、ARMA(p,q) C、AR(p) D、MA(q)
