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《巴塞尔新资本协议》规定,内部评级法(IRB)所使用的数据包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。
选项:
A:正确
B:错误
资本
巴塞尔
损失率
发布时间:
2024-04-08 15:48:39
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相关试题
1.
《巴塞尔新资本协议》规定,内部评级法(IRB)所使用的数据包括: 选项: A:违约概率 B:违约损失率 C:违约风险暴露 D:期限
2.
《巴塞尔新资本协议》规定,内部评级法(IRB)所使用的数据包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限() 选项:A、Y、是 B、N、否
3.
根据巴塞尔协议III的规定,采用内部评级法(IRB)计算公司风险暴露的风险加权资产时,需要依靠的数据包括( )。 选项: A: 违约概率(PD) B: 违约损失率(LGD) C: 信用评级(CR) D: 违约风险暴露(EAD) E: 期限(M)
4.
巴塞尔协议Ⅱ框架下,商业银行计算信用风险的资本要求有两种方法:标准法和内部评级法,其中内部评级法的风险参数有( )。 选项: A:违约概率 B:违约损失率 C:违约风险暴露 D:期限
5.
巴塞尔协议Ⅱ框架下,商业银行计算信用风险的资本要求有两种方法:标准法和内部评级法,其中内部评级法的风险参数有( )。 选项:A、违约概率;B、违约损失率;C、违约风险暴露;D、期限.
6.
计算商业银行特定客户的信用风险,需要以下那些变量()。 A:违约概率 ; B:违约损失率 ; C:违约风险暴露 ; D:期限 选项:A、A:违约概率 ;B、B:违约损失率 ;C、C:违约风险暴露 ;D、D.期限
7.
客户信用评级能够量化不同信用等级客户的( )。A 违约风险暴露 B 违约损失 C 违约概率 D 违约损失率
8.
在银行信用风险内部评级法中,下列关于违约概率和违约损失率的表述最恰当的是( )。 选项: A:违约概率针对银行的交易对手而言,违约损失率则针对银行每一交易品种而言 B:违约概率与信贷资产保障无关,违约损失率与信贷资产保障有关 C:违约概率与客户信用等级密切相关,违约损失率与客户信用等级无关 D:银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
9.
16、客户评级能够量化不同信用等级客户的( )。[2017年10月真题]A、违约概率B、违约风险暴露C、违约损失率D、违约损失
10.
在商业银行信用风险内部评级法中,下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是( )。 选项: A:违约概率针对银行的交易对手而言,违约损失率则针对银行每一交易品种而言 B:违约概率与信贷资产保障无关,违约损失率与信贷资产保障有关 C:违约概率与客户信用等级密切相关,违约损失率与客户信用等级无关 D:商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
11.
未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的( )。 (2分) 选项: A:违约概率 B:违约损失率 C:违约风险暴露 D:相关性 E:有效期限
12.
未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的( )。 (2分) 选项: A:违约概率 B:违约损失率 C:违约风险暴露 D:相关性 E:有效期限
13.
信用风险缓释功能可以体现为( )的降低。A、违约概率B、违约损失率C、预期损失D、违约风险暴露E、有效期限
14.
我国银行业常见的风险因子为( )3个主要风险因子。 选项: A、资本收益率 B、违约概率 C、违约损失率 D、违约风险暴露
15.
316、未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的()。 选项: A:违约概率 B:违约损失率 C:违约风险暴露 D:相关性
16.
在债项评级中 违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露 下列相关表述正确的是()。 A 违
17.
下列属于信用风险构成要素的是( )。①违约概率②违约损失率③违约风险暴露④预期损失和非预期损失 选项: A、①②③ B、①③④ C、②③④ D、①②③④
18.
322、已违约风险暴露的风险加权资产计量基于()。 选项: A:违约损失率 B:预期损失率 C:违约风险暴露 D:相关性
19.
317、已违约风险暴露的风险加权资产计量基于()。 选项: A:违约损失率 B:预期损失率 C:违约风险暴露 D:相关性
20.
商业银行的客户信用评级的评价目标是(),评价结果是()。 A、客户违约风险,授信额度 B、客户偿债能力,违约损失率 C、客户偿债能力,违约概率 D、 客户违约风险,信用等级。 选项: A:A、客户违约风险,授信额度 B:B、客户偿债能力,违约损失率 C:C、客户偿债能力,违约概率 D:D、 客户违约风险,信用等级。
21.
信用风险缓释功能可以体现为( )的降低。 选项:A.违约概率B.违约损失率C.预期损失D.违约风险暴露
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