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- 1.下列关于债券久期和凸度的说法，正确的是（ ） A、在其他条件不变情况下，债券的到期收益率越低，久期越长； B、给定收益率变动幅度，修正久期越大，债券价格波动率越大； C、当收益率变动幅度较大时，用久期近似计算的债券的价格变动率将不准确，需要考虑凸度的调整； D、在其他条件相同时，人们将偏好凸度小的债券；
- 2.下列关于麦考利久期的说法错误的是（）选项： A:贴现债券的麦考利久期等于它的到期时间; B:直接债券的麦考利久期小于或等于它们的到期时间; C:到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越长; D:息票率不变的情况下，债券到期时间越长，久期越长
- 3.关于债券的麦考利久期，以下表述正确的是（）。A.一个债券的息票率增加，其麦考利久期也会提高B.零息债券的麦考利久期要小于其到期期限C.一个债券的麦考利久期总是小于其修正久期D.附息债券的到期收益率增加，其麦考利久期会降低
- 4.一个资产组合由两种面值为1000的债券构成，两种债券到期后均按面值偿还，且收益率（连续复利）均为5%。第一种债券的年息票率为6%，期限为5年。第二种债券为10年期的零息债券。计算该资产组合的修正久期和凸度。选项： A:修正久期为6.2，凸度为51.5; B:修正久期为5.2，凸度为45.1; C:修正久期为4.6，凸度为42.8; D:修正久期为3.5，凸度为55.4; E:修正久期小于6，凸度小于55; F:修正久期大于5，凸度大于50; G:修正久期大于6，凸度大于55; H:修正久期小于5，凸度小于50
- 5.在正常情况下，一只简单固息债券的修正久期和麦考利久期之间的关系是（ ）。选项： A:修正久期大于麦考利久期。 B:修正久期等于麦考利久期。 C:修正久期小于麦考利久期。 D:修正久期和麦考利久期无关。
- 6.在正常情况下，一只简单固息债券的修正久期和麦考利久期之间的关系是（ ）。 选项： A、修正久期大于麦考利久期。 B、修正久期和麦考利久期无关。 C、修正久期等于麦考利久期。 D、修正久期小于麦考利久期。
- 7.对于到期日所有本息一笔付清的零息债券，麦考利久期与债券期限的关系是（）。 选项： A:麦考利久期等于债券期限 B:麦考利久期大于债券期限 C:不确定 D:麦考利久期小于债券期限
- 8. 对于到期日所有本息一笔付清的零息债券,麦考利久期与债券期限的关系是( )。 选项： A: 麦考利久期大于债券期限 B: 麦考利久期等于债券期限 C: 麦考利久期小于债券期限 D: 不确定
- 9.关于久期的性质，下列说法正确的有（）。 A: 久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短 B: 债券的到期期限越长，久期也越长 C: 久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小 D: 多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
- 10.在所有期限的利率都为负利率的环境下，一只简单固息债券的修正久期和麦考利久期之间的关系是（ ）。选项： A:修正久期等于麦考利久期。 B:修正久期大于麦考利久期。 C:修正久期和麦考利久期无关。 D:修正久期小于麦考利久期。
- 11.（单选题）对于到期日所有本息一笔付清的零息债券，麦考利久期与债券期限的关系是（） 选项： A:麦考利久期大于债券期限 B:麦考利久期等于债券期限 C:麦考利久期小于债券期限 D:不确定
- 12.对于到期日所有本息一笔付清的零息债券，麦考利久期与债权期限的关系是（）。 选项： A:麦考利久期大于债券期限 B:麦考利久期等于债券期限 C:麦考利久期小于债券期限 D:不确定
- 13.42、对于到期日所有本息一笔付清的零息债券，麦考利久期与债券期限的关系是（）。 选项： A:A．麦考利久期大于债券期限 B:B．麦考利久期等于债券期限 C:C．麦考利久期小于债券期限 D:D．不确定
- 14.已知一种面值为100元,息票率为6%的债券,每年付息一次,债券期限为3年且到期收益率为6%,求该债券久期、修正久期、凸度。根据久期法则,债券收益率每下降
- 15.下列有关债券凸性的说法正确的是( ) 选项： A: 若其他条件相同，到期期限越长，久期越长，凸度越大 B: 给定收益率和到期期限，息票率越低，债券凸度越大 C: 给定到期收益率和修正久期，息票率越大，凸度越大 D: 久期增加时，债券的凸度以增速度增长 E: 久期增加时，债券的凸度以一定速度增长
- 16.关于债券久期，下列说法正确的有（ ）选项： A:久期总是不会超过到期期限 B:久期与到期收益率之间是正向关系 C:债券的到期期限越长，久期也越长 D:久期与息票利率呈相反的关系
- 17.关于债券的久期,以下说法正确的是( )A、债券的到期收益率与久期呈正相关关系B、债券的久期与票面利率呈负相关关系C、零息债券的久期等于它的到期时间D、债券的久期与到期时间呈正相关关系
- 18.1.已知一种面值为100元,息票率为6%的债券,年年付息债券期限为3年且到期收益率为6%,求该债券久期、修正久期、凸度。根据久期法则,债券收益率每下降1%,债券价格变化百分比是多少
- 19.每半年付息的债券，息票利率为5％，到期收益率为6％，麦考利久期（半年）为5。债券的修正久期（年）等于：选项： A:9.71 B:9.43 C:9.76 D:9.52
- 20.[单选题]以下关于债券久期的描述中，正确的是（ ）。 A 其他条件相同，债券的到期收益率越高，久期越大 B 其他条件相同，债券的息票率越高，久期越大 C 其他条件相同，债券的到期期限越长，久期越大 D 其他条件相同，债券的到期期限越长，久期越小
- 21.债券久期与债券期限、票面利率和到期收益率三个因素有错误关系的是( )。 选项： A: 久期与债券息票率成反比例变化 B: 债券期限越长久期越大 C: 债券期限增加,久期增加的幅度递增 D: 久期与初始到期收益率高低成反比例变化
