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论述风险价值VaR的三种估算方法,方差-协方差分析法,分析历史模拟法蒙特卡罗模拟法各自的优缺点,(金融工程必答
分析法
模拟法
蒙特卡罗
发布时间:
2024-04-01 09:39:51
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相关试题
1.
常用的VaR值计量方法不包括( ) 选项: A:方差协方差法 B:历史模拟法 C:情景分析法 D:蒙特卡罗模拟法
2.
常用的风险价值建模技术不包括().A.方差—协方差方法B.历史模拟法C.蒙特卡罗模拟法D.情景分析法
3.
常用的风险价值建模技术不包括( )。 选项: A.方差—协方差方法 B.历史模拟法 C.蒙特卡罗模拟法 D.情景分析法
4.
下列各项中,属于风险价值的计算方法是(2分) 历史模拟法 方程-协方差法 敏感性分析法 蒙特卡罗模拟法
5.
下列各项中,属于VaR常用计算方法的是( )选项: A:历史模拟法 ; B:趋势分析法; C:现场调查法; D:方差-协方差法; E:蒙特卡罗模拟法
6.
下列各项中,属于VaR常用计算方法的是()A.历史模拟法B.趋势分析法C.现场调查法D.方差-协方差法E.蒙特卡罗模拟法
7.
下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A.预期理论B.历史模拟法C.方差—协方差法D.蒙特卡罗模拟法
8.
计算VaR值常用的方法有( )A、历史模拟法B、趋势分析法C、现场调查法D、方差-协方差法E、蒙特卡洛模拟法
9.
不属于常用的风险价值法的是( )。A、历史模拟法B、方差一协方差法C、蒙特卡洛模拟法D、情景分析法
10.
下列不属于VaR估算方法的是()。A.参数法B.基数法C.历史模拟法D.蒙特卡罗模拟法 选项:A、下列不属于VaR估算方法的是()。 A.参数法B.基数法C.历史模拟法D.蒙特卡罗模拟法
11.
计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法 选项: A、内部环境 B、事件识别 C、控制活动 D、监控
12.
计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法A.事件识别B.监控C.内部环境D.控制活动
13.
以下关于VaR的说法,错误的是 选项: A、均值VaR是以均值为基准测度风险的 B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失 C、VaR的计算涉及置信水平与持有期 D、计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法.
14.
[单选] 关于VaR的说法错误的是()。A . 均值VaR是以均值为基准测度风险的B . 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C . VaR的计算涉及置信水平与持有期D . 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
15.
关于VaR的说法错误的是()。 选项: A、均值VaR是以均值为基准测度风险的 B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失 C、VaR的计算涉及置信水平与持有期 D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
16.
1.关于VaR的说法错误的是( )A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
17.
关于VaR的说法错误的是( )。 选项: A:均值VaR是以均值为基准测度风险的 B:零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失 C:VaR的计算涉及置信水平与持有期 D:计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
18.
风险估计是估计风险发生的可能性及其对项目的影响。风险估计的方法主要包括()。 选项: A、主观概率估计法 B、客观概率估计法 C、风险分解法 D、概率树分析法 E、蒙特卡洛模拟法
19.
工程地质学研究方法包括 选项: A、自然历史分析法 B、工程地质类比法 C、数学力学计算法 D、模式模拟实验法
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