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两种股票完全负相关时,把这两种股票合理地组合在一起时,()。
合在一起
股票
把这
发布时间:
2024-05-05 23:21:28
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相关试题
1.
两种股票完全负相关时,把这两种股票合理地组合在一起时,( )。选项: A:能适当分散风险; B:不能分散风险; C:能分散一部分风险; D:能分散全部风险
2.
【单选题】两种股票完全正相关时,把这两种股票组合在一起,则( )。
3.
两种股票完全负相关时,则把这两种股票合理地组合在一起时,( )选项: A:能适当分散风险 B:不能分散风险 C:能分散掉一部分市场风险 D:能分散掉全部可分散风险
4.
两种股票完全正相关时,把这两种股票组合在一起,则( )。A、能适当分散风险B、不能分散风险
5.
两种股票收益呈正相关关系时,把这两种股票组合在一起,() 选项: A、不能分散风险; B、能适当分散风险; C、能分散掉全部风险; D、结果不确定
6.
两种股票完全正相关时,把这两种股票组合在一起,则( )。 选项: A:能分散全部系统性风险 B:不能分散风险 C:能分散一部分风险 D:能分散全部非系统性风险
7.
以下关于股票投资组合问题,表述正确的是() 选项:A.股票投资组合中的股票种类越多,风险越大B.若投资的两种股票完全正相关,可抵消全部组合风险C.若投资的两种股票完全负相关,可抵消全部组合风险D.假定投资组合包括全部股票,投资者只承担市场风险,不承担公司特有风险
8.
某投资组合由A、B两种股票构成,这两种股票的预期收益率分别为10%和20%,而股票A、B的标准差分别为12%和30%,假设股票A和股票B的协方差为-2.52%。要求:(1)计算A股票和B股票的相关系数;(2)当组合由30%的股票A和70%的股票B组成时,计算其组合的预期收益率和标准差;(3)当组合由60%的股票A和40%的股票B组成时,计算其组合的预期收益率和标准差;(4)如果你是厌恶风险的,你将愿意持有100%的股票A,还是股票B,说明理由
9.
如果将若干种股票组成投资组合,下列表述正确的有: 选项: A、不可能完全正相关,也不可能完全负相关 B、可以降低风险,但不能完全消除风险 C、投资组合包括的股票种类越多,风险越小 D、投资组合包括全部股票,则只承担市场风险,而不承担公司特有风险
10.
如果将若干种股票组成投资组合,下述表达正确的有()。 选项: A、不可能达到完全正相关,也不可能完全负相关 B、可以降低风险,但不能完全消除风险 C、投资组合包括的股票种类越多,风险越小 D、投资组合包括全部股票,则只承担市场风险,而不承担公司特有风险
11.
实务中,如果将若干种股票组成投资组合,下列表述中不正确的有( )。 选项: A、不可能达到完全正相关,也不可能达到完全负相关 B、可以降低风险,但不能完全消除风险 C、投资组合包括的股票种类越多,风险越小 D、投资组合包括的股票种类越多,风险越大
12.
实际上,如果将若干种股票组成投资组合,下述表达正确的有( )。 选项: A、 不可能达到完全正相关,也不可能完全负相关 B、 可以降低风险,但不能完全消除风险 C、 投资组合包括的股票种类越多,风险越小 D、 投资组合包括全部股票,则只承担市场风险,而不承担公司特有风险
13.
实际上,如果将若干种股票组成投资组合,下述表达正确的有( )。• 选项: A: 不可能达到完全正相关,也不可能完全负相关• B: 可以降低风险,但不能完全消除风险• C: 投资组合包括的股票种类越多,风险越小• D: 投资组合包括全部股票,则只承担市场风险,而不承担公司特有风险
14.
股票看涨期权价格的变化通常选项: A:小于股票价格的变化; B:大于股票价格的变化; C:与股票价格变化负相关; D:小于股票价格的变化,并且与股票价格变化负相关; E:大于股票价格的变化,并且与股票价格变化负相关
15.
投资者()时,可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。 选项: A、计划在未来持有股票组合,担心股市上涨 B、持有债券,担心债市下跌 C、计划在未来卖出股票组合,担心股市下跌 D、持有股票组合,担心股市下跌
16.
对希腊字母delta的认识的与理论一致的是( )选项: A:看跌期权的Delta总为负,因为看跌期权在股票下跌时获利,期权价值和股票价格负相关; B: 对于看跌期权,当股票价格很高时,Delta趋近1; C: 对于看涨期权,当股票价格很高时,Delta接近0; D:临近到期时,价外和价内期权的价值与股票价格的关系趋于稳定,因此Delta变化不大,Gamma接近1
17.
对希腊字母delta的认识的与理论一致的是选项: A:看跌期权的Delta总为负,因为看跌期权在股票下跌时获利,期权价值和股票价格负相关; B:临近到期时,价外和价内期权的价值与股票价格的关系趋于稳定,因此Delta变化不大,Gamma接近1; C:对于看跌期权,当股票价格很高时,Delta趋近1; D:对于看涨期权,当股票价格很高时,Delta接近0
18.
假设有A、B两种股票,其有关资料如下表所示:概率A股票收益率(%)B股票收益率(%)0.2-500.61080.22012(1)计算A两种股票的收益率是(),标准差是();(2)计算B两种股票的收益率是(),标准差是();(3)A、B两种股票的收益率之间的协方差是( );(4)如果对A、B两种股票进行等比例投资,计算AB投资组合的期望收益率是(),标准差是()。(14.0分)
19.
下列关于股票贝塔系数或股票组合贝塔系数说法正确的有()。 选项: A、股票贝塔系数反映个股相对于平均风险股票的变化程度 B、股票组合贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变化程度 C、股票组合贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数 D、股票贝塔系数衡量的是个股的系统性风险
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