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- 1.某股票的Beta系数为2,市场组合的预期收益率为10%,无风险利率为5%,则该股票的预期收益率为()。 选项： A、10% B、 15% C、 20% D、 5%
- 2.某股票的Beta系数为2，市场组合的预期收益率为10%，无风险利率为5%，则该股票的预期收益率为()。 选项： A、15% B、5% C、10% D、20%
- 3.已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（ ）。选项： A:市场风险溢价为5%; B:股票风险溢价为10%; C:该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍; D:股票预期收益率为15%
- 4.已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（ ）。选项： A:市场风险溢价为5%; B:股票预期收益率为15; C:股票风险溢价为10%; D:该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍
- 5. 无风险资产收益率为10%，市场组合收益率为15%，某股票的贝塔系数为1.5，预期来年的股息为2.5美元/股，股息增长率为5%，求该股票的内在价值
- 6.已知无风险利率为5%,市场组合的平均收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（ ）。 选项： A、市场风险溢价为5% B、股票风险溢价为10% C、该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍 D、股票必要收益率为15%
- 7.会计市场无风险利率为5%,市场组合收益率为10%,A公司的β系数为2,则A公司必要收益率是() 选项： A、5% B、10% C、15% D、20%
- 8.某股票的预期收益率为16%，收益率的标准差为0.18，该股票与市场组合的相关系数为0.3，市场组合的预期收益率为20%，标准差为0.12，求该股票的β系数。
- 9.已知某股票的预期收益率受两个因素的影响，因素1和因素2的敏感系数分别为0.5和1.5，因素1的风险溢价为4%。假设无风险利率为5%，根据APT模型，如果该股票的预期收益率为16%，则该股票预期收益率对因素组合2的风险溢价为（ ）。 选项： A:6% B:7% C:9.33% D:12% E:E
- 10. 已知某公司股票的β系数为0.5，无风险利率为6%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为( )。 选项： A、 6% B、 8% C、 10% D、 16%
- 11.如果一个资产的β为2,无风险资产的收益率为5%,市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资人,投资于该资产的预期收益率为( ) 选项： A．10% B．5% C．15% D．20%
- 12.中国大学MOOC: 某公司股票β系数为1.2，无风险利率为4%，市场上所有股票的平均收益率为10%，则该股票的必要收益率为（ ）。
- 13.某股票的β系数为2，无风险利率为4%，股票市场的风险收益率为9%，则该股票的必要报酬率应为（ ）。
- 14.某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为选项： A: 2; B:2.5; C:1.5; D:5
- 15. 已知某公司股票的β系数为1.2，无风险利率为6%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为( )。 选项： A、 7.2% B、 8.8% C、 10.8% D、 16%
- 16.（单选题）某股票的beta为1，无风险收益率为2%，市场组合回报为5%，则根据CAPM模型，该股票的期望回报率是什么？ A. 5% B. 5.5% C. 6% D. 7%
- 17.已知某公司股票的β系数为0.8,短期国债收益率为5%,市场组合收益率为10%,则该公司股票的必要收益率为
- 18.已知某公司股票的β系数为0.8,短期国债收益率为5%,市场组合收益率为10%,则该公司股票的必要收益率为()。
- 19.已知股票A与市场组合的相关系数为1.5,股票A的标准差为0.5,市场组合的期望收益率和方差分别为10%和0.36,无风险收益率为4%.则该股票的必要收益率为
- 20.假设A股票收益率的标准差为20%，市场组合收益率的标准差为10%，A股票与市场组合收益率的相关性为0.8，则股票A的贝塔系数为（ ）。选项： A:1.6; B:2; C:8; D:4
- 21.(单选题) 某股票A和市场组合的相关系数为0.6，预期收益率的标准差为0.35，市场组合的预期收益率E(R)=0.15，无风险收益率R=0.08,股票A的预期收益率为( )。 A0.0535 B0.1865 C0.1535 D0.25
- 22.【单选题】假设当前无风险收益率为5%,市场投资组合收益率为16%,市场投资组合收益的标准差为15%;某公司股票收益率的标准差为30%,股票收益率与市场投资组合收益率的相关系数为0.75,则该股票的风险溢价为()。 A. 21.5% B. 20% C. 22.5% D. 18%
- 23.A公司股票的贝塔系数为 2,无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为10%。要求:(1)该公司股票的预期收益率;(2)若公司去年每股派股利为1.5元,且预计今后无限期都按照该金额派发则该股票的价值是多少?(3)若该股票为固定增长股票,增长率为5%,预计一年后的股利为1.5,则该股票的价值为多少?
- 24.某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）选项： A:2 B:2.5 C:1.5 D:5
- 25.已知无风险利率为3％，市场组合的收益为8％，若某只股票的贝塔系数为1.5，那么，根据CAPM模型，该股票的期望收益率为（） 选项： A、9.5％ B、10％ C、10.5％ D、11％
- 26.甲公司无风险收益率为5%，整个股票市场的平均收益率为12%，该公司股票的预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为450，整个股票市场的平均收益率的标准差为15，则甲公司股票的必要收益率为（ ）。选项： A:12%; B:19%; C:24%; D:30%
