某国债期货的报价为103-12，3个可交割债券的价格分别为115-06、135-12及155-28，债券相对应的转换因子分别为1.0679、1.2264及1.4169，则最便宜可交割债券为（ ）
选项：
A:115-06;
B:135-12;
C:155-28;
D:以上均是
发布时间：2024-06-01 14:02:18
请在 下方输入 要搜索的题目：
某国债期货的报价为103-12，3个可交割债券的价格分别为115-06、135-12及155-28，债券相对应的转换因子分别为1.0679、1.2264及1.4169，则最便宜可交割债券为（ ）
推荐参考答案 (
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
答案：
以下文字与答案无关
提示：有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题，这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏，所以恳请 广大网友理解。
相关试题
- 1.某国债期货的报价为103-12,3个可交割债券的价格分别为115-06.135-12及155-28,债券相对应的转换因子分别为1.0679.1.2264及1.4169,则最便宜可交割债券为()
- 2.由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择最便宜、对己方最有利、交割成本最低的可交割国债进行交割，该债券为（ ）选项： A:最有利可交割债券 B:最便宜可交割债券 C:成本最低可交割债券 D:利润最大可交割债券
- 3.关于国债期货理论价格，下列说法正确的是（ ） 。选项： A:市场利率上升，国债期货理论价格上升 B:市场利率上升，国债期货理论价格下降 C:最便宜可交割债券的价格上升，国债期货理论价格下降 D:最便宜可交割债券的价格上升，国债期货理论价格上升
- 4.衡量CBOT长期国债期货最合算交割债券的指标是（ ）。选项： A:债券价格; B:转换因子; C:交割差距; D:息票率
- 5.假定市场上的A交易商打算交割，现期货报价为92-04，现有三种债券，其报价和转换因子分别为“98.4，1.0233”、“113，1.1888”、“137，1.4432”，则该交易尚应选择哪一种债券能达到最便宜的交割债券?() 选项：A.第一种 B.第二种 C.第三种 D.没有一种债券能够实现最便宜交割债券
- 6.当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券（CTD）的报价为 102 元，每百元应计利息为 0.4 元，假设转换因子为 1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（ ）万元。 选项： A:101.6 B:102 C:102.4 D:103
-
7.假设国债期货价格为 97,有如下 4 只国债可供交割: 债券 1 的价格为 104,转换因子为 1.02; 债券 2 的价格为 102,转换因子为 1.03; 债券 3 的价格为 105,转换因子为 1.07; 债券 4 的价格为 112,转换因子为 1.12; 基差最大的为( )。 选项： A:
债券1
B:债券2
C:债券3
D:债券4
- 8.假设现在是 2011 年 3 月 10 日，2010 年 12 月国债期货的最便宜可交割债券为 8% 息票率，预计在 2011 年 12 月 31 日交割；息票支付在每年的 3 月 1 日和 9 月 1 日。对应所有期限按连续复利的利率为每年 5%，债券的转换因子为 1.2191，现在的报价为 137 美元。计算合约的期货价格。
- 9.某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（）。 选项： A、国债现货价格－国债期货价格×转换因子 B、国债期货价格－国债现货价格/转换因子 C、国债现货价格－国债期货价格/转换因子 D、国债现货价格×转换因子－国债期货价格
- 10.在国债期货合约存续期间，最便宜交割债券品种是固定不变的
- 11.同一个债券，用于交割不同到期日的国债期货，转换因子是相同的
- 12.国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值乘以其转换因子。（ ）选项： A:对 B:错
- 13.根据经验法则，若到中期国债到期收益率高于3%时，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（） 选项： A、转换因子为1.05，久期为4.2的国债 B、转换因子为1.09，久期为4.5的国债 C、转换因子为1.06，久期为4.8的国债 D、转换因子为1.08，久期为5.1的国债
- 14.国债期货交割时，发票价格的计算公式为（）。 选项： A、期货交割结算价/转换因子＋应计利息 B、期货交割结算价×转换因子－应计利息 C、期货交割结算价×转换因子＋应计利息 D、期货交割结算价×转换因子
- 15.某国债期货合约与可交割国债的基差的计算公式为 选项： A:国债现货价格-国债期货价格*转换因子 B:国债现货价格-国债现货价格/转换因子 C:国债现货价格-国债期货价格/转换因子 D:国债现货价格*转换因子-国债期货价格
- 16.美国长期国债期货可交割债券的剩余期限不少于（）年。 选项： A、15 B、10 C、30 D、20
- 17.150．长期国债期货合约到期时，卖方可用以交割的并不仅限于标准化的债券，只要是剩余期限不少于15年的美国长期公债都可作为可交割债券。 ( )
- 18.设已知某国债期货最合算交割券是息票利率为14%，转换因子为1.3650的国债现货报价是118元，该国债期货的交割日为270天后。该债券上一次付息是60天前，下一次付息是在122天后，再下一次付息是在305天后，市场任何期限的无风险利率均为10%（连续复利），那么该国债的理论价格是多少？
- 19.假设某债券的即期价格为900美元，预期债券在6个月后以及12个月后各支付40美元的利息。6月期和12月期的无风险年利率分别为9%和10%，如果一年后交割的息票债券远期合约的交割价格为930美元，则不存在套利机会。（ ）选项： A:对 B:错
- 20.某可转换债券面值为1000元，规定其转换价格为25元，则转换比例为（ ）
- 21.假定某一国债期货合约最合算的交割券是面值为1000美元、息票率为14%(每半年支付一次利息)、转换因子系数为1.3750的国债,其现货报价为120美元,该国债期货的交割日为270天后。该债券上一次付息在60天前,下一次付息在120天后,再下一次付息在300天后,市场任何期限的风险利率为年利率的10%(连续复利),则该标准券的期货报价为( )美元。(假设一年为365天) 选项： A:120.5968 B:110.5689 C:92.5073 D:90.3493 E:88.3493
- 22.每5张可转换债券可以转换为50股普通股股票，Hr转换债券的面值为l00元，账面价值为120元，则该可转换债券的转换价格为（）元/股。 选项： A、10 B、2 C、12 D、2.4
