衡量CBOT长期国债期货最合算交割债券的指标是（ ）。
选项：
A:债券价格;
B:转换因子;
C:交割差距;
D:息票率
发布时间：2024-06-01 13:07:54
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- 5.国债期货交割时，发票价格的计算公式为（）。 选项： A、期货交割结算价/转换因子＋应计利息 B、期货交割结算价×转换因子－应计利息 C、期货交割结算价×转换因子＋应计利息 D、期货交割结算价×转换因子
-
6.假设国债期货价格为 97,有如下 4 只国债可供交割: 债券 1 的价格为 104,转换因子为 1.02; 债券 2 的价格为 102,转换因子为 1.03; 债券 3 的价格为 105,转换因子为 1.07; 债券 4 的价格为 112,转换因子为 1.12; 基差最大的为( )。 选项： A:
债券1
B:债券2
C:债券3
D:债券4
- 7.同一个债券，用于交割不同到期日的国债期货，转换因子是相同的
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- 9.假设可供空头方选择用于交割的三种债券的报价和转换因子如下所示：债券1：报价144.50 转换因子1.5186债券2：报价117.00 转换因子1.2164债券3：报价99.80 转换因子1.0380期货的报价是93-08，请问哪一个是最便宜可交割债券
- 10. 某长期国债期货合约的交割券的转换因子为1.0142,应计利息为0.303美元,空方交割债券收到的现金收入为113153美元,则该品种国债期货报价为 选项：A.118.13美元B.119.243美元C.111.27美元D.113.17美元
- 11.某国债期货的报价为103-12，3个可交割债券的价格分别为115-06、135-12及155-28，债券相对应的转换因子分别为1.0679、1.2264及1.4169，则最便宜可交割债券为（ ）选项： A:115-06; B:135-12; C:155-28; D:以上均是
- 12.某国债期货合约与可交割国债的基差的计算公式为 选项： A:国债现货价格-国债期货价格*转换因子 B:国债现货价格-国债现货价格/转换因子 C:国债现货价格-国债期货价格/转换因子 D:国债现货价格*转换因子-国债期货价格
- 13.假定我们已知某一国债期货合约最合算的交割券是息票利率为 14%,转换因子为 1.3650 的国债, 其现货报价为 118美元, 该国债期货的交割日为 270天后。 该交割券上一次付息是 在 60 天前,下一次付息是在 122 天后,再下一次付息是在 305 天后,市场任何期限的无风⏺险利率均为年利率10%(连续复利)。请根据上述条件求出国债期货的理论价格。
- 14.假定我们已知某一国债期货合约最合算的交割券是息票利率为 14%,转换因子为1.3650 的国债,其现货报价为 118 美元,该国债期货的交割日为 270 天后。该交割券上一次付息是在 60 天前,下一次付息是在 122 天后,再下一次付息是在 305 天后,市场任何期限的无风险利率均为年利率 10%(连续复利)。请根据上述条件求出国债期货的理论价格。
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- 18.现在为2008年7月30日。2008年9月份的长期国库券期货合约的最便宜可交割债券为息票利率为13%的债券,预期在2008年9月30日进行交割,该债券的息票利息在每年的2月4日和8月4日支付,期限结构是平坦的,以半年计复利的年利率为12%,债券的转换因子为1.5,债券的现价为110美元,则该合约的期货报价为( )美元。 选项： A:72.383 B:73.383 C:74.383 D:75.383 E:76.383
- 19.当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券（CTD）的报价为 102 元，每百元应计利息为 0.4 元，假设转换因子为 1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（ ）万元。 选项： A:101.6 B:102 C:102.4 D:103
- 20.[单选题]下列债券中，价格波动率最大的是()。 A 短期，高息票债券 B 长期，低息票债券 C 长期，零息票债券 D 短期，低息票债券
