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当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时,市场组合优于其他资产组合
组合
风险
资产
发布时间:
2024-06-11 19:13:31
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1.
当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时,市场组合优于其他资产组合
2.
下列关于投资者对风险的态度的说法中,符合投资组合理论的有( )。选项: A:投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度; B:不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合; C:投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量,还影响最佳风险资产组合; D:当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时,市场组合优于其他风险资产组合
3.
下列关于投资者对风险的态度的说法中,符合投资组合理论的有( )。 选项: A、不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最优风险资产组合的组合 B、投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度 C、当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时,市场组合由于其他风险资产组合 D、投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量,还影响最优风险资产组合
4.
在资本资产定价模型中,当投资者的风险承受能力较高时,通常()。 选项: A、资产中较大比例投资于无风险资产 B、不愿意投资与市场资产组合 C、平均分配市场资产组合和无风险资产 D、愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
5.
有效的投资组合组合组合与无风险借贷利率的结合,产生了资本市场线,表明所有投资者将投资于无风险资产和相切投资组合的组合。选项: A:正确; B:错误
6.
有效的投资组合与无风险借贷利率的结合,产生了资本市场线,表明所有投资者将投资于无风险资产和相切投资组合的组合。选项: A:正确; B:错误
7.
当市场达到均衡状态时,存在唯一的最有效的市场风险资产组合,使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。( )选项: A:正确; B:错误
8.
CAPM模型中,可以度量风险价格的有( )。选项: A:市场组合的期望收益率,减无风险利率,再除以市场组合收益率的方差 B:市场组合的期望收益率,减无风险利率,再除以某个资产收益率与市场组合收益率的协方差 C:某个资产的期望收益率,减无风险利率,再除以该资产收益率与市场组合收益率的协方差 D:某个资产的期望收益率,减无风险利率,再除以该资产收益率的方差
9.
中国大学MOOC: 在无风险资产与风险资产的组合投资中,不存在没有无风险资产的组合
10.
高度分散的资产组合A和B的期望收益率分别为10%和12%,贝塔均为为1.2。理性投资者将会()套利。选项: A:以无风险利率借入资金购买资产组合A; B:卖空资产组合A,买入资产组合B; C:卖空资产组合B,买入资产组合A; D:以无风险利率借入资金购买资产组合B
11.
资产组合A的期望收益率为10%,标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%,标准 差为17%。理性投资者将会()。选项: A:以无风险利率借入资金购买资产组合A; B:卖空资产组合A,买入资产组合B; C:卖空资产组合B,买入资产组合A; D:以无风险利率借入资金购买资产组合B
12.
【单选题】资产组合A的期望收益率为10%,标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%,标准 差为17%。理性投资者将会()。A. 以无风险利率借入资金购买资产组合AB. 卖空资产组合A,买入资产组合BC. 卖空资产组合B,买入资产组合AD. 以无风险利率借入资金购买资产组合B
13.
有效前沿上不含无风险资产的投资组合是()。 选项: A、无风险证券组合 B、 最优证券组合 C、 市场投资组合 D、 任意风险证券组合
14.
有效前沿上不含无风险资产的投资组合是( )。 选项: A: 无风险证券 B: 最优证券组合 C: 市场投资组合 D: 任意风险证券组合
15.
3、在下列各项中,能够影响特定资产组合β系数的有( )。 A.该组合中所有单项资产价值在组合中所占的比重 B.该组合中所有单项资产各自的β系数 C.市场组合的无风险收益率 D.该组合的无风险收益率选项: A:A.该组合中所有单项资产价值在组合中所占的比重; B:B.该组合中所有单项资产各自的β系数; C:C.市场组合的无风险收益率; D:D.该组合的无风险收益率
16.
市场组合只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合。( ) 选项: A:正确 B:错误
17.
一种风险资产与一种无风险资产的资产组合问题,一定有风险资产的期望收益率大于无风险利率。( )选项: A:对 B:错
18.
N种风险资产与一种无风险资产的资产组合问题中,以下组合是前沿组合的有( )。 选项:A、 一个前沿组合与另一个具有相同期望收益率的组合的组合 B、 两个前沿组合的组合 C、 一个前沿组合与无风险资产的组合 D、 无风险资产与任一组合的组合
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