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- 1.股票A与股票B得有关概率分布如下:状态 概率 股票A得收益率(%) 股票B得收益率(%) 1 0、10 10 8 2 0、20 13 7 3 0、20 12 6 4 0、30 14 9 5 0、20 15 8 期望收益13、27、7标准差1、471、1协方差0、0076相关系数0、47(1)股票A与股票B得期望收益率与标准差分别为多少? (2)股票A与股票B得协方差与相关系数为多少? (3)若用投资得40%购买股票A,用投资得60%购买股票B,求投资组合得期望收益率(9、9%)与标准差(1、07%)。 (4)假设有最小标准差资产组合G,股票A与股票B在G中得权重分别就是多少?
- 2.A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数为1，由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%：发生概率A的投资收益率（%）B的投资收益率（%）0.240300.510100.3－85要求：（1）计算两种股票的期望收益率；（2）计算两种股票收益率的标准差；（3）计算投资组合的期望收益率；（4）计算投资组合收益率的标准差。
- 3.已知A、B两只股票各种可能的预期收益率以及相应的概率如下表所示：https://bgk-photo.cdn.bcebos.com/doc/pic/item/f9dcd100baa1cd11d5be528bb012c8fcc3ce2d14.jpg 由这两只股票组成的资产组合中A、B两只股票的投资比例分别为50%和50%，A、B股票的相关系数为0.2，市场组合的风险收益率为6%，无风险收益率为4%。假定市场达到均衡状态。 要求： (1) 计算A、B两只股票的期望收益率； (2) 计算A、B两只股票收益率的标准差； (3) 计算A、B两只股票组合收益率的标准差； (4) 计算A、B两只股票的β值； (5) 计算A、B组合的β系数、组合的预期收益率、组合的风险收益率和组合的必要收益率。 (在计算收益率的标准差时，计算结果保留到百分位，其他的计算结果保留两位小数)
- 4. 已知A、B两只股票各种可能的预期收益率以及相应的概率如下表所示：https://bgk-photo.cdn.bcebos.com/doc/pic/item/d6ca7bcb0a46f21f5f683089fe246b600d33ae88.jpg 由这两只股票组成的资产组合中A、B两只股票的投资比例分别为50%和50%，A、B股票的相关系数为0.2，市场组合的风险收益率为6%，无风险收益率为4%。假定市场达到均衡状态。 要求： (1) 计算A、B两只股票的期望收益率； (2) 计算A、B两只股票收益率的标准差； (3) 计算A、B两只股票组合收益率的标准差； (4) 计算A、B两只股票的β值； (5) 计算A、B组合的β系数、组合的预期收益率、组合的风险收益率和组合的必要收益率。 (在计算收益率的标准差时，计算结果保留到百分位，其他的计算结果保留两位小数)
- 5.股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 如果你将投资的40%购买股票A，60%用于购买股票B，那么这个资产组合的期望收益率为____，它的标准差将是____。选项： A: 9.9%，3%; B: 9.9%，1.1%; C: 11%，1.1%; D: 11%，3%
- 6.[简答题]已知A股票的期望收益率为10%，标准差为7%，B股票的期望收益率为15%，A、B两种股票的投资比例为2:1，不考虑交易费用。要求：（1）假设无风险收益率为4%，A股票风险报酬系数为0.2，计算A股票的风险收益率与必要收益率；（2）计算两种股票的资产组合的期望收益率。
- 7.已知A、B两个股票的投资收益率及其概率分布情况如下表所示： A股票和B股票投资收益率以及概率分布 市场情况 该种情况出现的概率 投资收益率 股票A 股票B 股票A 股票B 好 0.20 0.30 15% 20% 一般 0.60 0.40 10% 15% 差 0.20 0.30 0 －10% （1）计算A、B两个股票期望收益率和标准差； （2）计算A、B股票的标准离差率，并判断哪个股票的相对风险更大
- 8.某股票的预期收益率为16%，收益率的标准差为0.18，该股票与市场组合的相关系数为0.3，市场组合的预期收益率为20%，标准差为0.12，求该股票的β系数。
- 9.【单选题】假设当前无风险收益率为5%,市场投资组合收益率为16%,市场投资组合收益的标准差为15%;某公司股票收益率的标准差为30%,股票收益率与市场投资组合收益率的相关系数为0.75,则该股票的风险溢价为()。 A. 21.5% B. 20% C. 22.5% D. 18%
- 10.假设A股票收益率的标准差为20%，市场组合收益率的标准差为10%，A股票与市场组合收益率的相关性为0.8，则股票A的贝塔系数为（ ）。选项： A:1.6; B:2; C:8; D:4
- 11.假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.36,无风险收益率为6%,A股票收益率的方差是0.25,与市场投资组合收益率的相关系数为0.6,则该股票的必要收益率为
- 12.某股票报酬率的标准差为0.8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（ ）。 选项： A:0.192和1.2 B:0.192和2.1 C:0.32和1.2 D:0.32和2.1
- 13.中国大学MOOC: 股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 假设有最小方差资产组合G，则它的期望收益率和标准差分别为多少？
- 14.假定无风险收益率为5%,贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。则根据资本资产定价模型:(1)市场资产组合的期望收益率是多少(12%)(2)贝塔值为0的股票的期望收益率是多少(5%)(3)假定投资者正考虑买入一股票,价格为15元,该股预计来年派发红利元,投资者预期可以以元卖出,股票贝塔值β为,该股票是否应该买入(该股票是高估还是低估了)
- 15.假定无风险收益率为5%,贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。则根据资本资产定价模型:(1)市场资产组合的期望收益率是多少?(12%)(2)贝塔值为0的股票的期望收益率是多少?(5%)(3)假定投资者正考虑买入一股票,价格为15元,该股预计来年派发红利元,投资者预期可以以元卖出,股票贝塔值β为,该股票是否应该买入?(该股票是高估还是低估了)
- 16.市场上现有A、B两只股票，必要收益率分别为18%和20%。同期市场组合收益率为10%，无风险收益率为6%。投资组合由A、B股票等量构成，则下列说法中正确的有（ ）。A、A股票的贝塔系数是3B、B股票的贝塔系数是3.5C、投资组合的贝塔系数是6.5D、投资组合的必要收益率是19%
- 17.已知某股票的贝塔系数为0.5，其收益率的标准差为40%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（ ）。 选项： A:0.45 B:0.50 C:0.30 D:0.25
- 18.[单选题]已知某股票的贝塔系数为0.5，其收益率的标准差为40%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为()。 A 0.45 B 0.50 C 0.30 D 0.25
- 19.假定短期政府债券的收益率为5%(视为无风险），β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型：（1）市场组合的期望收益率是（ ）？（2）β值为零的股票的期望收益率为（ ）？（3）假设你正准备买入一只股票，价格为40元。该股票预计明年发放股息3元，投资者预期以41元的价格将该股票卖出，股票风险β=0.5，该股票现在的价格是被高估还是低估？选项： A:12%；5%；高估; B:12%；5%；低估; C:7%；5%；高估; D:7%；5%；低估
- 20.假定短期政府债券的收益率为5%(视为无风险），β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型：（1）市场组合的期望收益率是（ ）？（2）β值为零的股票的期望收益率为（ ）？（3）假设你正准备买入一只股票，价格为40元。该股票预计明年发放股息3元，投资者预期以41元的价格将该股票卖出，股票风险β=-0.5，该股票是被高估还是低估？选项： A:12%；5%；高估; B:12%；5%；低估; C:7%；5%；高估; D:7%；5%；低估
- 21.股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 A股票的标准差为____，B股票的标准差为_____。选项： A: 1.5%，1.9% ; B: 2.5%，1.1%; C: 3.2%，2.0%; D: 1.5%，1.1%
- 22.股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 A股票的标准差为____，B股票的标准差为_____。选项： A:1.5%，1.9% ; B:2.5%，1.1%; C:1.5%，1.1%; D:3.2%，2.0%
- 23.已知某股票的贝塔系数为0.45，其收益率的标准差为30%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（）。 选项：A．0.45B．0.50C．0.30D．0.25
